A) Teoría de juegos B) Análisis de regresión C) Árboles de decisión D) Comprobación de hipótesis
A) La causalidad implica una relación más fiable que la correlación B) Correlación es lo mismo que causalidad en econometría C) La correlación implica relaciones más fuertes que la causalidad D) La correlación muestra una relación entre variables; la causalidad implica que una variable afecta directamente a la otra.
A) El análisis de datos de un único punto en el tiempo B) El estudio de los datos recogidos a lo largo del tiempo C) Clasificación de las variables económicas D) Un método para predecir las tendencias económicas futuras
A) Una medida de la incertidumbre en el análisis de regresión B) Un tipo de autocorrelación C) Cuando la varianza de los términos de error no es constante D) La presencia de valores atípicos en los datos
A) Una variable que toma el valor 0 o 1 para representar categorías B) Una variable con valores que varían continuamente C) Variable utilizada únicamente para la regresión no lineal D) Variable utilizada para comprobar la autocorrelación
A) Endogeneidad B) Heteroscedasticidad C) Autocorrelación D) Multicolinealidad
A) Los datos transversales se utilizan para la previsión, los datos de series temporales para el análisis B) Los datos transversales se recogen en un único momento, mientras que los datos de series temporales se recogen a lo largo del tiempo. C) Los datos de series temporales representan entidades, los datos transversales representan tiempo D) Los datos transversales son continuos, los datos de series temporales son categóricos
A) Los términos de error no están correlacionados B) La varianza de los términos de error es constante C) Los residuos se distribuyen normalmente D) El modelo es lineal
A) Para comprobar la endogeneidad B) Estimar la relación entre las variables dependientes e independientes C) Predecir las tendencias económicas futuras D) Clasificar los datos económicos
A) Utilizando únicamente datos históricos. B) Aumentando el tamaño de la muestra de sus estudios. C) Adoptando metodologías cuasi-experimentales. D) Ignorando completamente la crítica.
A) "Synthetic Economics" de Henry Ludwell Moore B) "Mathematical Psychics" de Francis Ysidro Edgeworth C) "Manual of Political Economy" de Vilfredo Pareto D) "Political Arithmetick" de Sir William Petty
A) Mínimos cuadrados ordinarios (MCO) B) Método general de momentos C) Enfoques clásicos o frecuentistas D) Estadística bayesiana
A) Card (1999). B) Diferencias en diferencias. C) Mínimos cuadrados ordinarios. D) Diseño de discontinuidad de regresión.
A) Sesgo de especificación B) Manipulación de datos para obtener resultados estadísticamente significativos C) Causalidad bidireccional D) Colinealidad
A) Ensayos controlados aleatorios B) Análisis de series de tiempo C) Econometría bayesiana D) Modelado causal estructural
A) Consistencia B) Imparcialidad C) Eficiencia D) Sesgo
A) Información cualitativa. B) Muestras aleatorias. C) El contrafactual. D) Tendencias históricas.
A) Centrarse únicamente en datos históricos. B) Ignorar el análisis estadístico en los estudios económicos. C) Extraer relaciones sencillas de grandes conjuntos de datos. D) Crear modelos teóricos complejos sin utilizar datos.
A) The Review of Economics and Statistics B) The Journal of Applied Econometrics C) Econometrica D) Econometric Reviews
A) Jan Tinbergen B) Ragnar Frisch C) Henry Ludwell Moore D) Udny Yule
A) Eficiencia B) Consistencia C) Sesgo D) Imparcialidad
A) Debe conocerse el escenario contrafáctico. B) Un conjunto de datos amplio. C) Software estadístico avanzado. D) Consenso de expertos.
A) Mínimos cuadrados ordinarios B) Soluciones lineales óptimas C) Series mínimas operacionales D) Segmentos de línea superpuestos
A) Mínimos cuadrados ordinarios (MCO) B) Estadística bayesiana C) Método general de momentos D) Estimación de máxima verosimilitud |