A) Analyse de régression B) Arbres de décision C) Théorie des jeux D) Tests d'hypothèses
A) En économétrie, la corrélation est la même chose que la causalité B) La corrélation montre une relation entre les variables, la causalité implique qu'une variable affecte directement l'autre. C) La causalité implique une relation plus fiable que la corrélation. D) La corrélation implique des relations plus fortes que la causalité
A) Une méthode pour prédire les tendances économiques futures B) L'analyse de données à partir d'un seul point dans le temps C) La classification des variables économiques D) L'étude des données collectées au fil du temps
A) Les résidus sont normalement distribués B) La variance des termes d'erreur est constante C) Les termes d'erreur ne sont pas corrélés D) Le modèle est linéaire
A) Une mesure de l'incertitude dans l'analyse de régression B) Un type d'autocorrélation C) Lorsque la variance des termes d'erreur n'est pas constante D) La présence de valeurs aberrantes dans les données
A) Hétéroscédasticité B) Autocorrélation C) Multicollinéarité D) Endogénéité
A) Une variable dont les valeurs varient continuellement B) Une variable qui prend la valeur 0 ou 1 pour représenter des catégories. C) Variable utilisée pour tester l'autocorrélation D) Variable utilisée uniquement pour la régression non linéaire
A) Classer les données économiques B) Prévoir les tendances économiques futures C) Estimer la relation entre les variables dépendantes et indépendantes D) Pour tester l'endogénéité
A) Les données transversales sont continues, les données chronologiques sont catégoriques. B) Les données transversales sont collectées à un moment donné, les données chronologiques sont collectées au fil du temps. C) Les données chronologiques représentent des entités, les données transversales représentent le temps. D) Les données transversales sont utilisées pour les prévisions, les données chronologiques pour l'analyse.
A) Analyse de séries temporelles B) Économétrie bayésienne C) Essais contrôlés randomisés D) Modélisation causale structurée
A) Analyse des différences en différences. B) Moindres carrés ordinaires. C) Conception par rupture de régression. D) Card (1999).
A) Déduire des relations simples à partir de grands ensembles de données. B) Créer des modèles théoriques complexes sans utiliser de données. C) Se concentrer uniquement sur les données historiques. D) Ignorer l'analyse statistique dans les études économiques.
A) En ignorant complètement les critiques. B) En adoptant des méthodologies quasi-expérimentales. C) En utilisant uniquement des données historiques. D) En augmentant la taille de l'échantillon de leurs études.
A) Des échantillons aléatoires. B) Les tendances historiques. C) Le contre-factuel. D) Des analyses qualitatives.
A) Efficacité B) Cohérence C) Absence de biais D) Biais
A) "Mathematical Psychics" de Francis Ysidro Edgeworth B) "Synthetic Economics" d'Henry Ludwell Moore C) "Manuel de l'économie politique" de Vilfredo Pareto D) "Political Arithmetick" de Sir William Petty
A) Segments de lignes chevauchants B) Moindres carrés ordinaires C) Séries linéaires opérationnelles D) Solutions linéaires optimales
A) Econometric Reviews B) The Review of Economics and Statistics C) The Journal of Applied Econometrics D) Econometrica
A) Un consensus d'experts. B) Il faut connaître le scénario hypothétique. C) Un ensemble de données important. D) Des logiciels statistiques avancés.
A) Colinéarité B) Manipulation des données pour obtenir un résultat significatif C) Causalité bidirectionnelle D) Biais de spécification
A) Méthode des moments généralisée B) Statistiques bayésiennes C) Estimation par le maximum de vraisemblance D) Moindres carrés ordinaires (MCO)
A) Cohérence B) Biais C) Impartialité D) Efficacité
A) Moindres carrés ordinaires (MCO) B) Approches classiques ou fréquentistes C) Statistiques bayésiennes D) Méthode généralisée des moments
A) Jan Tinbergen B) Udny Yule C) Ragnar Frisch D) Henry Ludwell Moore |