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Finance quantique - Quiz
Contribué par: Carlier
  • 1. Qui a été le premier à suggérer que la physique quantique serait plus appropriée pour modéliser l'activité économique humaine ?
A) Asghar Qadir
B) Emmanuel Haven
C) Keith Meyer
D) Richard Feynman
  • 2. En quelle année Asghar Qadir a-t-il formulé sa proposition concernant la physique quantique et l’activité économique ?
A) 1978
B) 2000
C) 1999
D) 2001
  • 3. Que représente le paramètre ħ dans l’équation de Haven, basée sur l’équation de Schrödinger ?
A) Le volume d’arbitrage présent sur le marché
B) Le prix de transaction
C) Le prix d’achat
D) L’efficacité du marché
  • 4. Quel est le message principal dans l’œuvre d’Emmanuel Haven concernant l’équation de Black-Scholes-Merton ?
A) Il s’agit d’un cas particulier de l’équation de Schrödinger, qui suppose l’efficacité du marché.
B) Il n’a aucun lien avec l’équation de Schrödinger.
C) Il s’agit d’un cas particulier du processus d’Ornstein-Uhlenbeck.
D) Il suppose que le marché est inefficace.
  • 5. Qui a appliqué les intégrales de chemin à plusieurs options exotiques dans le domaine de la finance quantique ?
A) Edward Piotrowski
B) Emmanuel Haven
C) Asghar Qadir
D) Belal E. Baaquie
  • 6. Quel processus Edward Piotrowski et al. ont-ils supposé que l’actif sous-jacent à l’option suivait-il ?
A) Mouvement brownien
B) Processus de Poisson
C) Processus d’Ornstein-Uhlenbeck
D) Processus de Wiener-Bachelier
  • 7. Quels modèles ont utilisé avec succès l’approche consistant à modifier l’hypothèse sous-jacente du processus dans le cadre classique ?
A) Black–Scholes–Merton et Cox–Ross–Rubinstein
B) Chen et Meyer
C) Ornstein–Uhlenbeck et Wiener–Bachelier
D) Hull–White et Cox–Ingersoll–Ross
  • 8. Qui s’appuie sur les travaux de Haven et d’autres pour remettre en question l’hypothèse de l’efficacité du marché ?
A) Richard Feynman
B) Luigi Accardi
C) Andreï Khrennikov
D) Keith Meyer
  • 9. Quels processus Luigi Accardi et Andreas Boukas prennent-ils en compte pour l’actif sous-jacent dans leur modèle de finance quantique ?
A) Processus brownien et processus de Poisson
B) Processus de Wiener et processus de Bachelier
C) Processus de Schrödinger et processus de Feynman
D) Processus d’Ornstein-Uhlenbeck et processus de Maxwell-Boltzmann
  • 10. À quoi le modèle binomial quantique est-il métaphoriquement comparé dans le contexte classique ?
A) Le modèle classique de Cox–Ross–Rubinstein pour l’évaluation des options binomiales
B) Le modèle de Hull–White
C) Le modèle de Cox–Ingersoll–Ross
D) Le modèle de Black–Scholes–Merton
  • 11. À quoi se réduit le modèle binomial quantique lorsqu’on suppose que les actions se comportent conformément aux statistiques de Maxwell-Boltzmann ?
A) Le modèle binomial classique
B) Le modèle de Black-Scholes-Merton
C) Le modèle de Cox-Ingersoll-Ross
D) Le modèle d’Ornstein-Uhlenbeck
  • 12. Qui a fourni la formule de la volatilité quantique dans le cadre du modèle binomial quantique ?
A) Belal E. Baaquie
B) Emmanuel Haven
C) Andreï Khrennikov
D) Keith Meyer
  • 13. Quelle méthode statistique est remplacée par la statistique de Bose-Einstein dans la formule de valorisation d’option donnée ?
A) Statistique de Maxwell-Boltzmann
B) Statistique de Fermi-Dirac
C) Statistique de Poisson
D) Statistique de Gibbs
  • 14. En quelle année Patrick Rebentrost a-t-il présenté un algorithme quantique pour la tarification des produits dérivés financiers ?
A) 2019
B) 2016
C) 2018
D) 2020
  • 15. Quel avantage l'algorithme quantique de Patrick Rebentrost présente-t-il par rapport aux méthodes classiques ?
A) Avantage en racine carrée
B) Avantage logarithmique
C) Avantage exponentiel
D) Avantage linéaire
  • 16. Qui a proposé un modèle de tarification des options basé sur une marche quantique en 2020 ?
A) Cox
B) David Orrell
C) Patrick Rebentrost
D) Baaquie
  • 17. Selon Arioli et Valente, quelle est la raison du succès numérique de Baaquie ?
A) Aléatoire quantique
B) Effets autres que les effets quantiques
C) Superposition quantique
D) Intrication quantique
  • 18. Quelle est la critique de Rickles à l’égard du travail de Baaquie ?
A) La mécanique quantique n’est pas applicable à la finance.
B) Les modèles économiques devraient utiliser des nombres imaginaires.
C) Les données économiques empiriques sont très aléatoires.
D) Les données économiques empiriques ne sont pas aléatoires.
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