A) Analyse de régression B) Tests d'hypothèses C) Arbres de décision D) Théorie des jeux
A) La causalité implique une relation plus fiable que la corrélation. B) La corrélation implique des relations plus fortes que la causalité C) La corrélation montre une relation entre les variables, la causalité implique qu'une variable affecte directement l'autre. D) En économétrie, la corrélation est la même chose que la causalité
A) L'étude des données collectées au fil du temps B) L'analyse de données à partir d'un seul point dans le temps C) Une méthode pour prédire les tendances économiques futures D) La classification des variables économiques
A) La variance des termes d'erreur est constante B) Le modèle est linéaire C) Les termes d'erreur ne sont pas corrélés D) Les résidus sont normalement distribués
A) Un type d'autocorrélation B) Lorsque la variance des termes d'erreur n'est pas constante C) Une mesure de l'incertitude dans l'analyse de régression D) La présence de valeurs aberrantes dans les données
A) Multicollinéarité B) Hétéroscédasticité C) Autocorrélation D) Endogénéité
A) Une variable qui prend la valeur 0 ou 1 pour représenter des catégories. B) Variable utilisée uniquement pour la régression non linéaire C) Variable utilisée pour tester l'autocorrélation D) Une variable dont les valeurs varient continuellement
A) Classer les données économiques B) Pour tester l'endogénéité C) Prévoir les tendances économiques futures D) Estimer la relation entre les variables dépendantes et indépendantes
A) Les données transversales sont collectées à un moment donné, les données chronologiques sont collectées au fil du temps. B) Les données transversales sont utilisées pour les prévisions, les données chronologiques pour l'analyse. C) Les données chronologiques représentent des entités, les données transversales représentent le temps. D) Les données transversales sont continues, les données chronologiques sont catégoriques.
A) Économétrie bayésienne B) Analyse de séries temporelles C) Modélisation causale structurée D) Essais contrôlés randomisés
A) Conception par rupture de régression. B) Analyse des différences en différences. C) Moindres carrés ordinaires. D) Card (1999).
A) Ignorer l'analyse statistique dans les études économiques. B) Déduire des relations simples à partir de grands ensembles de données. C) Se concentrer uniquement sur les données historiques. D) Créer des modèles théoriques complexes sans utiliser de données.
A) En utilisant uniquement des données historiques. B) En adoptant des méthodologies quasi-expérimentales. C) En augmentant la taille de l'échantillon de leurs études. D) En ignorant complètement les critiques.
A) Le contre-factuel. B) Des échantillons aléatoires. C) Les tendances historiques. D) Des analyses qualitatives.
A) Biais B) Absence de biais C) Efficacité D) Cohérence
A) "Manuel de l'économie politique" de Vilfredo Pareto B) "Political Arithmetick" de Sir William Petty C) "Synthetic Economics" d'Henry Ludwell Moore D) "Mathematical Psychics" de Francis Ysidro Edgeworth
A) Moindres carrés ordinaires B) Segments de lignes chevauchants C) Solutions linéaires optimales D) Séries linéaires opérationnelles
A) Econometric Reviews B) The Journal of Applied Econometrics C) Econometrica D) The Review of Economics and Statistics
A) Il faut connaître le scénario hypothétique. B) Un consensus d'experts. C) Des logiciels statistiques avancés. D) Un ensemble de données important.
A) Biais de spécification B) Causalité bidirectionnelle C) Manipulation des données pour obtenir un résultat significatif D) Colinéarité
A) Méthode des moments généralisée B) Moindres carrés ordinaires (MCO) C) Statistiques bayésiennes D) Estimation par le maximum de vraisemblance
A) Impartialité B) Cohérence C) Biais D) Efficacité
A) Méthode généralisée des moments B) Statistiques bayésiennes C) Moindres carrés ordinaires (MCO) D) Approches classiques ou fréquentistes
A) Udny Yule B) Ragnar Frisch C) Henry Ludwell Moore D) Jan Tinbergen |